올해 음식료·섬유株 선방

관리자 / / 기사승인 : 2011-11-14 15:21:00
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의료정밀·금융株 큰 손실
올해 들어 코스피지수가 7% 하락한 가운데 음식료품 업종은 선방한 반면 금융주는 시장보다 손실이 큰 것으로 나타났다.


한국거래소는 지난 9일을 기준으로 유가증권시장의 업종별 지수등락률을 지난해 말과 비교한 결과, 6개 업종이 시장대비 초과 수익을, 12개 업종은 초과 하락했다고 14일 밝혔다.


업종별로 음식료품(24.66%p)이 가장 높은 초과 성과를 거뒀고, 이어 섬유의복(21.79%p), 운수장비(15.28%p), 화학(9.58%p), 서비스업(6.52%p), 유통업(3.26%p) 순으로 높은 성과를 냈다.


반면 의료정밀(-19.59%p)을 비롯해 비금속광물(-18.16%p), 금융업(-15.00%p), 건설업(-14.43%p), 기계(-12.98%p) 등은 시장보다 초과 하락했다.


특히 올해 유럽발 재정위기와 미국 경기 둔화 우려가 겹치면서 연간 변동성은 지난해 말보다 8.70%포인트 높은 23.72%를 기록했다. 10개 업종이 시장대비 높은 변동성을 보인 반면 8개 업종은 낮은 변동성을 보였다.


건설업(37.91%), 의료정밀(36.84%), 운수장비(36.25%), 화학(35.54%) 업종 등의 변동성이 높았다. 이에 반해 비금속광물(19.68%)과 통신업(19.98%)은 20% 미만의 낮은 변동성을 기록했다.


개별 증권이나 포트폴리오의 수익률이 시장 대비 얼마나 민감한 지를 나타내는 베타계수는 운수장비(1.35), 화학(1.32), 건설업(1.29), 기계(1.14), 의료정밀(1.07) 순으로 높았다. 코스피지수의 베타계수를 1이라고 했을 때 시장보다 높은 위험과 기대 수익률을 보였다는 의미다.


통신업(0.33), 전기가스업(0.44), 음식료품(0.46), 비금속광물(0.52) 등 13개 업종은 시장대비 낮은 베타계수를 기록했다.


코스피지수와 관련성이 큰 지표는 다우존스 산업평균지수(0.8780)로 나타났다. 이어 나스닥 지수(0.8659), 신용융자 잔고(0.8145), 필라델피아 반도체 지수(0.7235), 서부텍사스산중질유(WTI)선물가격(0.7190) 순으로 나타났다. 상관계수는 두 변수 사이의 관련성이 강한 정도를 가리킨다.


주식형수익증권잔고(-0.7597)를 비롯해 고객예탁금(-0.6751) 및 금현물가격(-0.6387), 원달러 환율(-0.5756) 등은 높은 음의 상관관계를 나타냈다.


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